如何设计量化策略

如何设计量化策略?

写本文的目的是 – 抛开量化编程不谈,是介绍如何设计量化策略(此处仅讨论技术面量化)

一个完整的量化策略包含,买入条件,卖出条件,买入仓位3个因素,在蜗牛量化分析软件中,默认配置为早盘买入,买入股票涨幅限制为(-3.2%-3.2%),卖出条件有3个子项,分别是止盈卖出,止损卖出以及持股时间到期卖出

然后谈下量化策略的评价,在蜗牛量化中我们使用6个指标来评估策略好坏,指标如下:

  • 策略交易次数 – 越多越好
  • 成功率 – 越高越好
  • 最大回撤 – 越低越好
  • 平均收益 -越高越好
  • 买入天数越多越好

以上指标相辅相成,不存在交易次数极多,成功率极高,回撤很低的策略

然后我们讨论如何设计策略,基本的策略灵感或思想可以有以下几个来源:

  • 网上所见或者书籍所得,例如 MACD三点绿,一阳穿三线,金山谷,均线金叉买入,死叉卖出等
  • 在炒股过程中对一些有意思的股票走势的分析
  • 基于炒股心理学以及主力操盘行为的量化
  • 其他

 

对于基于股票指标的量化分析实现比较简单,可以先根据金叉买入死叉卖出设计最基本的策略,以macd金叉买入,死叉卖出为例,代码如下:

buy.macd.diff,0>macd.dea,0

buy.macd.diff,-1<macd.dea,-1

buy.macd.diff,0>value,0.0

又如,如果想统计开盘10分钟内涨停且相对于前一日缩量,代码如下所示

buy.tick.早盘涨停,10,0

buy.vol,-1>vol,0

若想统计尾盘10分钟内拉升幅度在3%以上股票在未来3天的涨跌情况则可以考虑如下写法

buy.tick.尾盘拉升,10,3.0,0

今天我在看洋河股份最近k线,如下

4.27日走势为高开低走的假阴线,当天相对于前几天放量,之后几天为大阳线,从这里可以猜测出,主力当日为洗盘或者大量买入,可以用以下代码做测试

buy.k.天量,5,1.2,0

buy.increase,0>value,0.0

buy.open,0>close,0

buy.increase,1,0<value,3.0

 

当然设计一个策略并不难,而且可以确定,初步设计的策略效果都不会太好。

接下来就可以根据量化回测股票清单逐一分析盈利股票和亏损股票特点,调整量化参数,如果有必要则需要从资金流或者从分时图着手

 

明天我没买入股票的计划,只有卖出计划

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