蜗牛早盘中盘涨停看空量化

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其实我是想做多滴

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今天在家没事,做了3件事情

1是调整了蜗牛股票量化软件的分时数据文件目录格式,由stock/date调整为date/stock结构,原因在于前者随着时间的流逝,分时数据越来越多,吃掉的硬盘空间相当厉害,使用后者就可以删除掉一些过期的分时数据,更重要的原因是后者可以打包成压缩包,使用的时候直接从压缩包读取数据,对硬盘的需求由250G下降到10G以内

2.对之前使用的部分策略做了调整和优化,最低成功率基准由70%调整为75%,如果其他参数不变就可以每月多赚12%:),

3.我一直想找出几个追涨的策略,今天混合使用日线量化,分时量化以及LV2量化,针对早盘涨停做了一个测试,想法如下:

  • 早盘30分钟股票快速涨停,收开盘涨幅在3%以上
  • 前一日没有超大买卖单
  • 涨停当日超大买单比超大卖单单数多3笔或以上
  • 涨停当日超大买单金额净差在1500万以上

想法是不是很好,早盘快速涨停外加超大单净流入,看上去很美,​即便正确率不是特别高,那么平均收益高点也行,或者动不动抓个妖股也行。

想法很丰满,现实很骨感,正确率不足25%,居然可以看空,有多幽默有没有???

截图如下:

 

图上没有显示2017年之前的量化数据原因是手头只有17年后的LV2数据

完整的量化脚本如下:

#蜗牛股票量化分析软件 V3.1.3.6

#蜗牛股票量化分析软件是一款股民专用的策略分析软件

#本软件主要用户炒股策略的量化测定

#使用本软件可以鉴定策略的成功率以及盈亏,最大回撤等

#本软件对于熟悉股票指标的股民极易上手

#免费版支持的指标有macd/boll/vol/ma/ohlc/kdj/dmi等

#网址:www.snail007.com

#QQ群:297919841

#设置K线文件目录

config.source.k.dir=data

#设置分笔数据文件目录

config.source.ticket.dir=tick

#设置level2文件路径

config.source.lv2.dir=F:\\lv2

#设置K线数据格式

config.source.k.format=default

#设置小单最大额度

config.source.lv2.v1=5

#设置中单最大额度

config.source.lv2.v2=100

#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单

config.source.lv2.v3=500

#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选升序)

config.trade.buy.order=desc

#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)

config.trade.sale.point=close

#是否使用立即止盈模式,达到设定盈利立刻卖出

config.trade.sale.rapid=yes

#设置单股最大持有日期

config.trade.max.hold.day=3

#设定单股买入后再次买入禁买日期间隔

config.trade.min.exclude=6

#设置止盈点

config.trade.max.profit=64.0

#设定止损点

config.trade.max.lost=-9.0

#设定交易成本(千分之.)

config.trade.tradecost=0.8

#设定单日最大可买股票数

config.trade.max.count=3

#设定股票买入最大允许涨幅

config.trade.max.allow.increase=3.2

#设定股票买入最大允许跌幅

config.trade.max.allow.decrease=-3.2

config.source.pool=中盘

buy.k.涨停,0

buy.swing,3,0>value,3.0

buy.tick.早盘涨停,30,0

buy.lv2.超大买单数,-1=value,0

buy.lv2.超大卖单数,-1=value,0

buy.lv2.超大买单数,0>=value,3

@minus=minus[lv2.超大买单数,0;lv2.超大卖单数,0]

buy.@minus>value,3

@diff=minus[lv2.超大买单金额,0;lv2.超大卖单金额,0]

buy.@diff>value,1500.0

PS: 从量化分析看来,如果涨停日收盘持有股票,短线卖出股票的最佳时机是第二天早盘逢高卖出

以后帖子,如果有该量化看空股票,我会晚上公布的

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