次新股升破量化策略探析

波非那切 snail007 223浏览 0评论
最近在读魏强斌的高抛低吸一书收益匪浅,其中有几个观点我觉得比较好
一是顺势加仓和减仓
二是凯利仓位管理
三是给出了六个股票转折点的计算
我在这里想探讨的是第二类选股算法-升破买入
升破买入顾名思义就是股价放量以大阳线或者跳空高开的形式突破前期新高
从极性转化的原则看就是估计突破前期阻力位,如果股价不回掉,则股票有相当大的概率继续上扬,直达新高
我根据升破算法的原理在蜗牛股票分析软件的基础上写了一套选股策略 选择升破股票。前一段时间选出的是$陇神戎发(SZ300534)$还有其他一些股票 但是发现不是很理想。
分析了下感觉和当前的行情有关系 毕竟当前是熊市 特别是前一段时间是小股灾 。感觉升破买入不能用了做选股主策略。
今天吃饭的时候灵机一动感觉可以用这个来选次新股! 原因如下 次新股没有套牢盘和砸盘军,如果次新股突破前期新高基本可以表明该股受关注面极大,空军没有砸盘的必然动机 而且如果是放量大阳性则说明持股成本同步变高。 费事40分钟写了一套策略 执行120日内符合策略的股票买卖点 结果如图
选出最牛的股票是$汇金通(SH603577)$
有人可能会问 数据量太少不能问题吧
答复如下 数据量少有助于结果的严谨性
如果一套策略一年有上千条符合策略 尽管从数学统计的角度看是正收益 但是逐数据分析可能有上百个集中于特定的几天
这个从实际出发不具备操作性
分析这九条数据 感觉比较有意思 不用其他手段 四天准确率大致是55.6%收益是正的 然后从逐天收益分析看比较有意思
买入当天如果第二天继续大阳则该股极有可能再攀新高 如果第二天大跌则尤其是跌破前期新高则说明该高位无法保持住,后几日大概率继续收阴 如果第二天估计小幅度回调则后继几日走势难以判断 如果结合分析结果 优化策略可望准确率上调到62%以上
单笔收益提升到2.0%以上 优化的关键点有
1.顺势加仓 如果大阳后沽出会截断盈利
2.破位沽出 如果出现这个则说明策略已经失效 如果抓住一个次新牛股 单股获利30%绝非难事
问题是顺势加仓反人性啊[加油] 最后发现炒股重要的还是心态而非技术 高抛低吸一书有句话 高手在判断方向上不一定比新手高 能盈利的原因就在于在合适的位置加减仓
针对次新股 如果还想提高准确率和和盈利 可以结合个股和$深次新股(SZ399678)$股指的方式来完成
次新升破机会虽少但是可以挖掘出n个低频高盈利选股混合使用 有兴趣可以下载

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