锤子止跌线量化测试

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锤子止跌定义:锤子线是K线经典形态的一种,其K线实体处于顶端,并带有较长的下影线。它一般出现在股价连续下跌的底部, 通常被认为是底部止跌反转的信号。实体与下影线比例越悬殊,则信号越具有参考价值。

从K线形成分析,股票连续下跌后,空方占优,随后多方发起反攻,至收盘多方相对占优,形成下长影

那么如果基于K线锤子策略,在日K满足锤子形态的第二天以开盘价买入,在买入后第四天以收盘价卖出,能否取得正收益,如果是正收益,准确率大致有多少。

在这里我使用开发的蜗牛股票分析软件来量化测试过去2年内的锤子止跌,并生成所有的买卖点,看看能不能稳定盈利

先上参数设置:

如上图

锤子日K收盘必须早回调均线以下,锤子线头部占当日振幅百分百必须在7%以下,锤子实体最大允许为21%,

由于有效的锤子比较为平量或者略微缩量,因此这里要保证锤子当日成交量乘以1.24必须小于N日成交量平均,

同时为了保证锤子有一定的波动,这里设置锤子振幅必须大于2.5%方可认定为锤子

另外为了规避掉这个是个涨停的锤子,我加上了对涨幅的判断

执行测试(泸深所有股票ST和退市股除外)截图如下:

以给定参数为例,在过去2年里出现97次信号,92次完备的买卖循环其中56次正收益,36次负收益

负收益平均亏损-4.585%,正收益平均盈利4.658%,买卖平均单笔盈利1.04% 扣除手续费大致1.01%左右,如果使用修正版卖出策略,净收益有望上升到1.1%(什么时修正版的卖出策略另外再议)

锤子量化测试2年csv文件文件如下,包含股票代码,日期,买入价格,以及4日内收盘价格,价格以前复权为准

hammer

从测试结果可以看出,锤子止跌是完全有效的正收益策略,虽然是单根K线但是准确率真的可以保证,

对了我们还可以看下最大的几笔亏损,如下图:

002654 20150617 单看日期明显处于股灾中 亏损15.52%

300321 20170419 亏损 10.37

300420 20151229 亏损10.09  小股灾中

其余亏损都不大,不用看回撤 不太大的

基于单策略达到60%的准确率真的是难能宝贵了,如果想进一步提高盈亏比和准确率可以使用指标共振的形式,可以加上支撑位等指标

当然2年内仅出现71次交易信号,有些人估计感觉太少,这个我们可以使用多策略混合模式

比较锤子量化测试只是其中一种而已

 

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